О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка

О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнение (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

М. Абылкасымова

«СОГЛАСОВАНО»

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

Приложение

к постановлению Правления

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от 16 мая 2025 года

№ 14

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнение

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794) следующее изменение:

в Нормативных значениях и методиках расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Страховые (перестраховочные) организации соблюдают следующие иные обязательные к соблюдению нормы:

1) страховые (перестраховочные) организации передают страховые риски в перестрахование страховым (перестраховочным) организациям-резидентам Республики Казахстан только при соблюдении последними норматива достаточности маржи платежеспособности;

2) сделки РЕПО совершаются автоматическим способом и заключаются на срок не более 30 (тридцати) календарных дней (в торговой системе фондовой биржи).

3) с 1 апреля 2025 года суммарная балансовая стоимость операций «РЕПО» не превышает 50 (пятидесяти) процентов от суммы общих страховых резервов, с 1 июля 2025 года не превышает 35 (тридцати пяти) процентов от суммы общих страховых резервов.».

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886) следующие изменения и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и Законом Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

в Нормативных значениях и методиках расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размере капитала банка, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размер капитала банка (далее – Нормативы) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и устанавливают нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размер капитала банка.

Нормативные значения для банков и их дочерних организаций, рассчитываемых на основе консолидированной финансовой отчетности, устанавливаются в соответствии со статьей 42 Закона о банках.

Нормативные значения выражаются числом с тремя знаками после запятой.

В состав пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка для обязательного соблюдения банками входят:

минимальный размер уставного и собственного капиталов банка;

коэффициент достаточности собственного капитала;

максимальный размер риска на одного заемщика;

коэффициенты ликвидности;

коэффициенты покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования;

капитализация банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан;

коэффициент по размещению части средств банка во внутренние активы;

коэффициент долговой нагрузки заемщика банка;

коэффициент долга к доходу заемщика банка.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Расчет активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска, проводится в соответствии с Таблицей активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5 к Нормативам, Значениями коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки, согласно приложению 5-1 к Нормативам и Таблицей условных и возможных обязательств банка, взвешенных по степени кредитного риска, согласно приложению 6 к Нормативам. Расчет значений коэффициентов взвешивания по степени кредитного риска вложений по беззалоговым потребительским займам при расчете коэффициента долговой нагрузки осуществляется по беззалоговым потребительским займам, выданным после 1 января 2020 года.

Для целей взвешивания активов, условных и возможных обязательств по степени риска активы, условные и возможные обязательства уменьшаются на сумму созданных резервов, в соответствии с МСФО.

Условные и возможные обязательства, взвешиваемые по степени кредитного риска, определяются как произведение суммы условных и возможных обязательств, рассчитанных в соответствии с Таблицей условных и возможных обязательств банка, взвешенных по степени кредитного риска согласно приложению 6 к Нормативам, на степень риска, соответствующую категории контрагента, указанной в Таблице активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5 к Нормативам, по которому банк несет кредитные риски.

Свопы, фьючерсы, опционы, форварды включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, путем умножения суммы рыночной стоимости указанных финансовых инструментов и кредитного риска по ним на степень риска, соответствующую категории контрагента, указанной в Таблице активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5 к Нормативам.

Кредитный риск по операциям своп, фьючерс, опцион и форвард рассчитывается как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, указанный в Таблице коэффициентов кредитного риска для производных финансовых инструментов согласно приложению 7 к Нормативам и определяемый сроком погашения указанных финансовых инструментов.

Спот сделки по ценным бумагам, расчет по которым осуществляются по принципу «поставка против платежа» и (или) спот сделки на валютном рынке с иностранной валютой, расчет по которым осуществляются по принципу «платеж против платежа» в том числе с участием центрального контрагента, включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, или в расчет активов, взвешенных с учетом кредитного риска (при учете сделок спот на балансовых счетах), в случае если такие платежи не проведены в течение пяти рабочих дней после даты расчета, путем умножения положительной разницы между требованиями и обязательствами на коэффициент кредитного риска, указанный в Таблице коэффициент кредитного риска по спот сделкам согласно приложению 7-1 к Нормативам.

Спот сделки по ценным бумагам, расчет по которым осуществляются не по принципу «поставка против платежа» и (или) спот сделки на валютном рынке с иностранной валютой, расчет по которым осуществляются не по принципу «платеж против платежа», включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, или в расчет активов, взвешенных с учетом кредитного риска (при учете сделок спот на балансовых счетах), в случае если банк совершил первую часть сделки, но вторая часть сделки не была завершена к концу рабочего дня контрагента в котором она была заключена, в размере требования с учетом неттинга (при наличии соглашения с контрагентом о неттинге), взвешенного по степени риска, соответствующей категории контрагента, указанной в Таблице активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5 к Нормативам.

В отношении вышеуказанных спот сделок, по которым не нарушены требования по крайним срокам даты расчета, степень кредитного риска равна 0 (нулю).

Рыночная стоимость (стоимость замещения) финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой:

по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного финансового инструмента. Если текущая рыночная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее номинальной контрактной стоимости, стоимость замещения равна 0 (нулю);

по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного финансового инструмента. Если номинальная контрактная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее текущей рыночной стоимости, стоимость замещения равна 0 (нулю).

По бивалютным финансовым инструментам (финансовым инструментам, по которым требование и обязательство выражены в разных иностранных валютах) стоимость замещения определяется как величина превышения тенгового эквивалента требований над тенговым эквивалентом обязательств, определенных по курсу на дату составления отчетности. Если величина тенгового эквивалента требований меньше или равна тенговому эквиваленту обязательств, стоимость замещения равна 0 (нулю).

Номинальная контрактная стоимость финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой стоимость финансовых инструментов, по которой они отражены на дату заключения сделок на соответствующих счетах бухгалтерского учета. За номинальную контрактную стоимость бивалютных финансовых инструментов принимается валюта, по которой у банка формируются требования.

Проданные опционы не включаются в расчет условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска.

Расчет активов, условных и возможных требований и обязательств с учетом рыночного риска проводится согласно пунктам 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 Нормативов.

Расчет операционного риска проводится согласно пункту 35 Нормативов.

При расчете коэффициентов достаточности собственного капитала k1, k1-2 и k2 из размера активов, подлежащих взвешиванию по степени риска вложений, исключаются неинвестированные остатки средств, принятых банком на хранение на основании кастодиального договора.

Требования Нормативов по соблюдению минимальных значений коэффициентов достаточности собственного капитала k1, k1-2 и k2, включая буферы собственного капитала, не распространяются на банки, осуществляющие (осуществившие) реструктуризацию в соответствии с Законом о банках, крупным акционером которых является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», а также на банки, соответствующие критериям системно значимого банка, если одобренным уполномоченным органом планом мероприятий, предусматривающим меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости банка, недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с банковской деятельностью, определены значения коэффициентов достаточности собственного капитала k1, k1-2 и k2 и срок, в течение которого действуют значения коэффициентов достаточности собственного капитала.».

пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Размер риска на одного заемщика, в том числе банка, рассчитывается как сумма требований в виде:

1) займов, вкладов, дебиторской задолженности, ценных бумаг (за исключением инвестиций, указанных в пункте 11 Нормативов);

2) условных и возможных обязательств, рассчитанных в соответствии с Таблицей условных и возможных обязательств банка, взвешенных по степени кредитного риска, согласно приложению 6 к Нормативам;

3) секьюритизированных активов, относящихся к заемщикам, по которым у банка отсутствует письменное подтверждение уполномоченного органа на применение рамочного подхода секьюритизации;

4) позиций секьюритизации;

5) свопов, фьючерсов, опционов, форвардов, взвешиваемых по степени кредитного риска, рассчитанных как сумма рыночной стоимости указанных финансовых инструментов и кредитного риска по ним.

Кредитный риск по операциям своп, фьючерс, опцион и форвард рассчитывается как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска, указанный в Таблице коэффициентов кредитного риска для производных финансовых инструментов согласно приложению 7 к Нормативам и определяемый сроком погашения указанных финансовых инструментов.

Рыночная стоимость (стоимость замещения) финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой:

по сделкам на покупку - величину превышения текущей рыночной стоимости финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного финансового инструмента. Если текущая рыночная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее номинальной контрактной стоимости, стоимость замещения равна 0 (нулю);

по сделкам на продажу - величину превышения номинальной контрактной стоимости финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного финансового инструмента. Если номинальная контрактная стоимость финансового инструмента меньше или равна ее текущей рыночной стоимости, стоимость замещения равна 0 (нулю).

По бивалютным финансовым инструментам (финансовым инструментам, по которым требование и обязательство выражены в разных иностранных валютах) стоимость замещения определяется как величина превышения тенгового эквивалента требований над тенговым эквивалентом обязательств, определенных по курсу на дату составления отчетности. Если величина тенгового эквивалента требований меньше или равна тенговому эквиваленту обязательств, стоимость замещения равна 0 (нулю).

Номинальная контрактная стоимость финансовых инструментов, указанная в настоящем пункте, представляет собой стоимость финансовых инструментов, по которой они отражены на дату заключения сделок на соответствующих счетах бухгалтерского учета. За номинальную контрактную стоимость бивалютных финансовых инструментов принимается валюта, по которой у банка формируются требования.

Проданные опционы не включаются в размер риска на одного заемщика;

Cпот сделки по ценным бумагам, расчет по которым осуществляется по принципу «поставка против платежа», и (или) спот сделки на валютном рынке с иностранной валютой, расчет по которым осуществляется по принципу «платеж против платежа», в том числе с участием центрального контрагента, включаются в расчет риска на одного заемщика, в случае если платежи не произведены в течение пяти рабочих дней после даты расчета.

Cпот сделки по ценным бумагам, расчет по которым осуществляется не по принципу «поставка против платежа», и (или) спот сделки на валютном рынке с иностранной валютой, расчет по которым осуществляется не по принципу «платеж против платежа», включаются в расчет риска на одного заемщика, в случае если банк совершил первую часть сделки, но вторая часть сделки не была завершена к концу рабочего дня контрагента, в котором она была заключена, в размере требования с учетом неттинга (при наличии соглашения с контрагентом о неттинге).

6) требований по корреспондентским счетам к банкам-резидентам Республики Казахстан и банкам-нерезидентам Республики Казахстан, взвешенных с учетом кредитного риска в соответствии с Таблицей активов банка, взвешенных по степени кредитного риска вложений, согласно приложению 5 к Нормативам;

7) требований по металлическим счетам;

за минусом суммы сформированных в соответствии с МСФО резервов, а также суммы обеспечения по обязательствам заемщика в виде:

вкладов, предоставленных в распоряжение банка в качестве обеспечения данного обязательства;

государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком;

государственных ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «AA» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

аффинированных драгоценных металлов;

необработанных драгоценных металлов (сплав Доре в виде слитка), имеющих сертификат о происхождении товара и химический анализ о содержании чистого золота не менее 10 (десяти) процентов;

гарантий Правительства Республики Казахстан;

гарантий акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;

гарантий или резервных аккредитивов, выпущенных в соответствии с Международной практикой резервных аккредитивов (International Standby Practices, ISP98) или Унифицированными правилами для гарантий по требованию (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG758), банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже «А-» агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

гарантий и договоров страхования, содержащих пункты о безусловном и безотзывном исполнении обязательств по страховой выплате, заключенных со страховыми организациями и экспортно-кредитными агентствами, осуществляющими функции по поддержке экспорта, созданными с участием иностранных государств, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже «А» агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

ценных бумаг, выпущенных банком и предоставленных в качестве обеспечения по приобретенным банком ценным бумагам, эмитентом по которым является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», либо их дочерние организации и по которым у банка имеется право на безусловное взыскание такого обеспечения;

договоров страхования, содержащих пункты о безусловном и безотзывном исполнении обязательств по страховой выплате, заключенных с Экспортно-кредитным агентством Казахстана, имеющим государственную гарантию по поддержке экспорта.

В расчет риска на одного заемщика не включаются:

требования к Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку, юридическому лицу, осуществляющему выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, 100 (сто) процентов акций которого принадлежат Национальному Банку, акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», требования банка к заемщику, списанные с баланса банка, требования банка к заемщику, по которым сформировано 100 (сто) процентов резервов в соответствии с МСФО;

требования по ценным бумагам, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан;

требования банка к дочерней организации;

требования банка к юридическому лицу, ранее являвшемуся дочерним банком, осуществившим реструктуризацию и операцию по одновременной передаче активов и обязательств родительскому банку в соответствии с Законом о банках;

в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно требования в виде денег, являющихся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.»

дополнить приложением 7-1 в редакции согласно приложению 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнение (далее – Перечень).

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 «Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008) следующие изменения:

в Правилах расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

приложение изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

в Методике расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденной указанным постановлением:

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. В расчет высоколиквидных активов управляющего инвестиционным портфелем включаются активы, указанные в следующих строках Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению к Правилам расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденным настоящим постановлением (далее - Правила), в соответствующих объемах: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 3.1, 3.2, 3.5, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (за исключением ценных бумаг, являющимися предметом операций репо).

В качестве ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем признаются активы, указанные в следующих строках Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах: 1.3, 1.11, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (за исключением ценных бумаг, являющимися предметом операций репо).

Управляющий инвестиционным портфелем соблюдает норматив диверсификации, при котором объем инвестиций в одного эмитента и его аффилированных лиц составляет не более 20 % от совокупных ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем.

Норма, установленная частью третьей настоящего пункта Методики, не распространяется в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также на ценные бумаги являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента.

7. В расчет высоколиквидных и ликвидных активов, предусмотренных пунктом 6 Методики, не включаются:

1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам управляющего инвестиционным портфелем и (или) на которые право собственности управляющего инвестиционным портфелем ограничено (за исключением операций репо).

Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», включаются в расчет ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем в объемах, указанных в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению к Правилам (за исключением ценных бумаг, являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента).

Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента, включаются в расчет ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем в полном объеме;

Ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо включаются в расчет ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем, в размере 70 % от совокупного объема ценных бумаг являющихся предметом операций репо;

Государственные ценные бумаги со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операций репо включаются в расчет ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем в размере 85 % от совокупного объема государственных ценных бумаг со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату являющихся предметом операций репо;

Государственные ценные бумаги со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операций репо включаются в расчет ликвидных активов управляющего инвестиционным портфелем в размере 95% от совокупного объема государственных ценных бумаг со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату являющихся предметом операций репо.

Ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо отражаются в строках 6.3, 6.4, 6.5 Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению к Правилам.

2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).».

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 «Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005) следующие изменения:

в Правилах расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

приложение изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

в Методике расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденной указанным постановлением:

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. В расчет высоколиквидных активов брокера и (или) дилера включаются активы, указанные в следующих строках Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденным настоящим постановлением (далее - Правила), в соответствующих объемах: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 3.1, 3.2, 3.5, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. (за исключением ценных бумаг, являющимися предметом операций репо).

В качестве ликвидных активов брокера и (или) дилера признаются активы, указанные в следующих строках Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах: 1.3, 1.11, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (за исключением ценных бумаг, являющимися предметом операций репо).

Брокер и (или) дилер соблюдает норматив диверсификации, при котором объем инвестиций в одного эмитента и его аффилированных лиц составляет не более 20 % от совокупных ликвидных активов брокера и (или) дилера.

Норма, установленная частью третьей настоящего пункта Методики, не распространяется в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также на ценные бумаги являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента.

7. В расчет высоколиквидных и ликвидных активов, предусмотренных пунктом 6 Методики, не включаются:

1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам брокера и (или) дилера и (или) на которые право собственности брокера и (или) дилера ограничено (за исключением операций репо).

Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», включаются в расчет ликвидных активов брокера и (или) дилера в объемах, указанных в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, согласно приложению к Правилам (за исключением ценных бумаг, являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента).

Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента, включаются в расчет ликвидных активов брокера и (или) дилера в полном объеме;

Ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо, включаются в расчет ликвидных активов брокера и (или) дилера, в размере 70 % от совокупного объема ценных бумаг являющихся предметом операций репо;

Государственные ценные бумаги со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операций репо включаются в расчет ликвидных активов брокера и (или) дилера в размере 85 % от совокупного объема государственных ценных бумаг со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату являющихся предметом операций репо;

Государственные ценные бумаги со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операций репо включаются в расчет ликвидных активов брокера и (или) дилера в размере 95 % от совокупного объема государственных ценных бумаг со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату являющихся предметом операций репо.

Ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо отражаются в строках 6.3, 6.4, 6.5 Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам.

2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами по отношению к брокеру и (или) дилеру, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).»;

пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

«17. В расчет высоколиквидных активов УИП1 или УИП2 включаются активы, указанные в следующих строках Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 3.1, 3.2, 3.5, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (за исключением ценных бумаг являющихся предметом операций репо).

В качестве ликвидных активов УИП1 или УИП2 признаются активы, указанные в следующих строках Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах: 1.3, 1.11, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (за исключением ценных бумаг, являющимися предметом операций репо).

УИП1 или УИП2 соблюдает норматив диверсификации, при котором объем инвестиций в одного эмитента и его аффилированных лиц составляет не более 20% от совокупных ликвидных активов УИП1 или УИП2.

Норма, установленная частью третьей настоящего пункта Методики, не распространяется в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также на ценные бумаги являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента.

18. В расчет высоколиквидных и ликвидных активов УИП1 или УИП2, предусмотренных пунктом 17 Методики, не включаются:

1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам УИП1 или УИП2 и (или) на которые право собственности УИП1 или УИП2 ограничено (за исключением операций репо).

Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», включаются в расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2 в объемах, указанных в Таблице расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам (за исключением ценных бумаг, являющихся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента).

Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратного репо», заключенной с участием центрального контрагента, включаются в расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2 в полном объеме;

Ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо, включаются в расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2, в размере 70% от совокупного объема ценных бумаг являющихся предметом операций репо;

Государственные ценные бумаги со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операций репо, включаются в расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2 в размере 85 % от совокупного объема государственных ценных бумаг со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату являющихся предметом операций репо;

Государственные ценные бумаги со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операций репо, включаются в расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2 в размере 95% от совокупного объема государственных ценных бумаг со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату являющихся предметом операций репо.

Ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо, отражаются в строке 6.3, 6.4, 6.5 Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов УИП1 или УИП2 согласно приложению к Правилам.

2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами по отношению к УИП1 или УИП2, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).».

Приложение 1 к Перечню

нормативных правовых актов

Республики Казахстан

по вопросам регулирования

финансового рынка, в которые

вносятся изменения и дополнение

Приложение 7-1

к Нормативным значениям и

методикам расчетов пруденциальных

нормативов и иных обязательных

к соблюдению норм и лимитов,

размеру капитала банка

Таблица коэффициентов кредитного риска по спот сделкам

Ко­ли­че­ство ра­бо­чих дней по­сле да­ты рас­че­тов

Ко­эф­фи­ци­ент рис­ка в про­цен­тах

От 5 до 15

8

От 16 до 30

50

От 31 до 45

75

46 и бо­лее

100

.

Приложение 2

к Перечню нормативных правовых

актов Республики Казахстан

по вопросам регулирования

финансового рынка, в которые

вносятся изменения и дополнение

Приложение

к Правилам расчета значений

пруденциальных нормативов,

обязательных к соблюдению

организациями, осуществляющими

деятельность по управлению

инвестиционным портфелем

Таблица расчета значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем

№

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля

Сум­ма по ба­лан­су

Учи­ты­ва­е­мый объ­ем (в про­цен­тах)

Сум­ма к рас­че­ту

1

2

3

4

5

1

День­ги и вкла­ды все­го, в том чис­ле:

1.1

день­ги в кас­се в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей 10 (де­сять) про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су управ­ля­ю­ще­го ин­ве­сти­ци­он­ным порт­фе­лем

100

1.2

день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ука­зан­ных в стро­ках 1.9 и 1.10 на­сто­я­ще­го при­ло­же­ния

100

1.3

день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ука­зан­ных в стро­ке 1.11 на­сто­я­ще­го при­ло­же­ния

90

1.4

день­ги на сче­тах в цен­траль­ном де­по­зи­та­рии, осу­ществ­ля­ю­щем де­я­тель­ность на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан или функ­ци­о­ни­ру­ю­щем на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на»

100

1.5

день­ги управ­ля­ю­ще­го ин­ве­сти­ци­он­ным порт­фе­лем яв­ля­ю­щи­е­ся взно­са­ми в га­ран­тий­ные или ре­зерв­ные фон­ды кли­рин­го­вой ор­га­ни­за­ции (цен­траль­но­го контр­аген­та), мар­же­вы­ми взно­са­ми, пол­ным и (или) ча­стич­ным обес­пе­че­ни­ем ис­пол­не­ния обя­за­тельств по сдел­кам, за­клю­чен­ным в тор­го­вой си­сте­ме фон­до­вой бир­жи ме­то­дом от­кры­тых тор­гов и (или) с уча­сти­ем цен­траль­но­го контр­аген­та

100

1.6

день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

1.7

день­ги на сче­тах в ор­га­ни­за­ци­ях-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, осу­ществ­ля­ю­щих функ­ции, уста­нов­лен­ные пунк­том 1 ста­тьи 59 За­ко­на Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан «О рын­ке цен­ных бу­маг», име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «ВВВ» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

1.8

день­ги на сче­тах в ор­га­ни­за­ци­ях-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, яв­ля­ю­щих­ся чле­ном Меж­ду­на­род­ной ас­со­ци­а­ции по во­про­сам об­слу­жи­ва­ния цен­ных бу­маг (International Securities Services Association) (Ин­тер­нэш­нл Се­кью­ри­тис Сер­ви­сис Асо­ши­айшн)

100

1.9

вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан при усло­вии, что дан­ные бан­ки яв­ля­ют­ся эми­тен­та­ми, вклю­чен­ны­ми в ка­те­го­рию «пре­ми­ум» сек­то­ра «ак­ции» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или эми­тен­та­ми, ак­ции ко­то­рых на­хо­дят­ся в пред­ста­ви­тель­ском спис­ке ин­дек­са фон­до­вой бир­жи

100

1.10

вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, со­от­вет­ству­ю­щих од­но­му из сле­ду­ю­щих тре­бо­ва­ний:

име­ют дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «B» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «kzBB+» по на­ци­о­наль­ной шка­ле Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств; яв­ля­ют­ся до­чер­ни­ми бан­ка­ми-ре­зи­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ро­ди­тель­ские бан­ки-нере­зи­ден­ты Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан ко­то­рых име­ют дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг в ино­стран­ной ва­лю­те не ни­же «А-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

1.11

вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или рей­тинг от «kzBB» до «kzBB-» по на­ци­о­наль­ной шка­ле Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

90

1.12

вкла­ды в меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях, име­ю­щих дол­го­сроч­ный рей­тинг не ни­же «АА-» агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, вкла­ды в Евразий­ском Бан­ке Раз­ви­тия в на­ци­о­наль­ной ва­лю­те Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

1.13

вкла­ды в бан­ках-нере­зи­ден­тах, име­ю­щих дол­го­сроч­ный рей­тинг не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

2

Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги – все­го, в том чис­ле:

2.1

го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чая эми­ти­ро­ван­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством дру­гих го­су­дарств, вы­пу­щен­ные Ми­ни­стер­ством фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и На­ци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

2.2

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные мест­ны­ми ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, осу­ществ­ля­ю­щей де­я­тель­ность на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

2.3

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные юри­ди­че­ским ли­цом, осу­ществ­ля­ю­щим вы­куп ипо­теч­ных зай­мов фи­зи­че­ских лиц, не свя­зан­ных с пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­стью, сто про­цен­тов ак­ций ко­то­ро­го при­над­ле­жат На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

2.4

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные ак­ци­о­нер­ны­ми об­ще­ства­ми «Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на», «Фонд на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Са­мрук-Ка­зы­на», «На­ци­о­наль­ный управ­ля­ю­щий хол­динг «Бай­те­рек», «Фонд про­блем­ных кре­ди­тов» в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств

100

2.5

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, вклю­чен­ные в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, до­пу­щен­ные к пуб­лич­ным тор­гам на фон­до­вой бир­же, функ­ци­о­ни­ру­ю­щей на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на», со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям фон­до­вой бир­жи для вклю­че­ния в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи

90

2.6

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные субъ­ек­та­ми, от­не­сен­ны­ми к ма­ло­му или сред­не­му пред­при­ни­ма­тель­ству со­глас­но Пред­при­ни­ма­тель­ско­му ко­дек­су Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» ли­бо «Аль­тер­на­тив­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, и име­ю­щие га­ран­тию ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Фонд раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства «ДА­МУ» и (или) ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на», сум­ма ко­то­рой по­кры­ва­ет не ме­нее 50 (пя­ти­де­ся­ти) про­цен­тов но­ми­наль­ной сто­и­мо­сти дан­ных него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных бу­маг

95

2.7

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, вклю­чен­ные в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Аль­тер­на­тив­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, до­пу­щен­ные к пуб­лич­ным тор­гам на фон­до­вой бир­же, функ­ци­о­ни­ру­ю­щей на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на», со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям фон­до­вой бир­жи для вклю­че­ния в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Аль­тер­на­тив­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи

60

2.8

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или рей­тинг не ни­же «kzA-» по на­ци­о­наль­ной шка­ле Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

2.9

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку от «В+» до «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или рей­тинг от «kzBBB+» до «kzBB-» по на­ци­о­наль­ной шка­ле Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

85

2.10

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щи­ми меж­ду­на­род­ную рей­тинг не ни­же «АА-» агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Евразий­ским Бан­ком Раз­ви­тия и но­ми­ни­ро­ван­ные в на­ци­о­наль­ной ва­лю­те Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

2.11

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

2.12

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг от «ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

90

2.13

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг от «В+» до «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

80

2.14

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

2.15

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку от «ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг од­но­го их дру­гих рей­тин­го­вых агентств

85

2.16

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку от «В+» до «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг од­но­го их дру­гих рей­тин­го­вых агентств

70

3

Ак­ции и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки – все­го, в том чис­ле:

3.1

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и ино­стран­ных эми­тен­тов, вхо­дя­щих в со­став ос­нов­ных фон­до­вых ин­дек­сов, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

100

3.2

ак­ции юри­ди­че­ских лиц, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии «пре­ми­ум» сек­то­ра «ак­ции» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

100

3.3

ак­ции юри­ди­че­ских лиц – ре­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в ка­те­го­рию «стан­дарт» сек­то­ра «ак­ции» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или ак­ции юри­ди­че­ских лиц - ре­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, функ­ци­о­ни­ру­ю­щей на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на», до­пу­щен­ные к пуб­лич­ным тор­гам, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции, за ис­клю­че­ни­ем ак­ций и де­по­зи­тар­ных рас­пи­сок, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции, ука­зан­ных в стро­ке 3.4 на­сто­я­ще­го при­ло­же­ния

80

3.4

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в сек­тор «ак­ции» пло­щад­ки «Аль­тер­на­тив­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в под­раз­дел офи­ци­аль­но­го спис­ка «Сег­мент ре­ги­о­наль­но­го рын­ка ак­ций» фон­до­вой бир­жи, функ­ци­о­ни­ру­ю­щей на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на», до­пу­щен­ные к пуб­лич­ным тор­гам, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

60

3.5

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

100

3.6

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку от «ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

80

3.7

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку от «В+» до «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

60

4

Иные цен­ные бу­ма­ги - все­го, в том чис­ле:

4.1

цен­ные бу­ма­ги ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи

70

4.2

паи Exchange Traded Funds (ETF) (Экс­чейндж Тр­эй­дэд Фандс), струк­ту­ра ак­ти­вов ко­то­рых по­вто­ря­ет струк­ту­ру од­но­го из ос­нов­ных фон­до­вых ин­дек­сов, или це­но­об­ра­зо­ва­ние по па­ям ко­то­рых при­вя­за­но к ос­нов­ным фон­до­вым ин­дек­сам

90

4.3

паи Exchange Traded Funds (ETF) (Экс­чейндж Тр­эй­дэд Фандс) Exchange Traded Commodities (ETC) (Экс­чейндж Тр­эй­дэд Ком­мо­ди­тис), Exchange Traded Notes (ETN) (Экс­чейндж Тр­эй­дэд Но­утс), име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «3 звез­ды» рей­тин­го­во­го агент­ства Morningstar (Морн­ин­стар)

80

4.4

цен­ные бу­ма­ги, яв­ля­ю­щи­е­ся пред­ме­том опе­ра­ции «об­рат­но­го ре­по», за­клю­чен­ной с уча­сти­ем цен­траль­но­го контр­аген­та

100

4.5

цен­ные бу­ма­ги ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, со­став ак­ти­вов ко­то­рых сфор­ми­ро­ван ис­клю­чи­тель­но за счет него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных субъ­ек­та­ми, от­не­сен­ны­ми к ма­ло­му или сред­не­му пред­при­ни­ма­тель­ству со­глас­но Пред­при­ни­ма­тель­ско­му ко­дек­су Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по ко­то­рым име­ет­ся га­ран­тия ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Фонд раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства «ДА­МУ» и (или) ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на», сум­ма ко­то­рой по­кры­ва­ет не ме­нее 50 (пя­ти­де­ся­ти) про­цен­тов но­ми­наль­ной сто­и­мо­сти дан­ных него­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи

95

5

Иные ак­ти­вы – все­го, в том чис­ле:

5.1

аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы и ме­тал­ли­че­ские сче­та

100

5.2

де­би­тор­ская за­дол­жен­ность (за ис­клю­че­ни­ем де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти аф­фи­ли­ро­ван­ных лиц управ­ля­ю­ще­го ин­ве­сти­ци­он­ным порт­фе­лем) по на­чис­лен­но­му, но не вы­пла­чен­но­му ко­мис­си­он­но­му воз­на­граж­де­нию в рам­ках осу­ществ­ле­ния про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг (не про­сро­чен­ная по усло­ви­ям до­го­во­ра) - в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей 10 (де­сять) про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су управ­ля­ю­ще­го ин­ве­сти­ци­он­ным порт­фе­лем

100

5.3

тре­бо­ва­ния к эми­тен­там цен­ных бу­маг по вы­пла­те но­ми­наль­ной сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг, воз­ник­шие в свя­зи с ис­те­че­ни­ем сро­ка их об­ра­ще­ния, преду­смот­рен­но­го про­спек­том вы­пус­ка цен­ных бу­маг (не про­сро­чен­ные по усло­ви­ям про­спек­та вы­пус­ка цен­ных бу­маг)

100

5.4

ос­нов­ные сред­ства управ­ля­ю­ще­го ин­ве­сти­ци­он­ным порт­фе­лем в ви­де недви­жи­мо­го иму­ще­ства в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей 5 (пя­ти) про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су управ­ля­ю­ще­го ин­ве­сти­ци­он­ным порт­фе­лем

100

6

Со­во­куп­ные лик­вид­ные ак­ти­вы

6.1

Лик­вид­ные ак­ти­вы

6.2

Вы­со­ко­лик­вид­ные ак­ти­вы

6.3

Цен­ные бу­ма­ги, яв­ля­ю­щи­е­ся пред­ме­том опе­ра­ции «ре­по», (за ис­клю­че­ни­ем го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг)

70

6.4

Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги со сро­ком до по­га­ше­ния до 1 (од­но­го) го­да на рас­чет­ную да­ту, яв­ля­ю­щи­е­ся пред­ме­том опе­ра­ции «ре­по»

95

6.5

Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги со сро­ком до по­га­ше­ния бо­лее 1 (од­но­го) го­да на рас­чет­ную да­ту, яв­ля­ю­щи­е­ся пред­ме­том опе­ра­ции «ре­по»

85

7

Со­во­куп­ные обя­за­тель­ства по ба­лан­су, в т.ч.

7.1

До 7 дней

7.2

До 30 дней

7.3

До 90 дней

8

Ми­ни­маль­ный раз­мер соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла

8.1

Ор_УИП

8.2

Ор_УИ­П_­ПА

9

Ко­эф­фи­ци­ент до­ста­точ­но­сти соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла

10

Ко­эф­фи­ци­ен­ты сроч­ной лик­вид­но­сти:

10.1

К2-1

10.2

К2-2

10.3

К2-3

10.4

К2-4

Приложение 3

к Перечню нормативных правовых

актов Республики Казахстан

по вопросам регулирования

финансового рынка, в которые

вносятся изменения и дополнение

Приложение к Правилам

расчета значений пруденциальных

нормативов, обязательных к

соблюдению организациями,

осуществляющими брокерскую

и (или) дилерскую деятельность

на рынке ценных бумаг

Таблица расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

№

На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля

Сум­ма по ба­лан­су

Учи­ты­ва­е­мый объ­ем (в про­цен­тах)

Сум­ма к рас­че­ту

1

2

3

4

5

1

День­ги и вкла­ды все­го, в том чис­ле:

1.1

день­ги в кас­се в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей 10 (де­сять) про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су Ор­га­ни­за­ции

100

1.2

день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ука­зан­ных в стро­ках 1.9 и 1.10 на­сто­я­ще­го при­ло­же­ния

100

1.3

день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ука­зан­ных в стро­ке 1.11 на­сто­я­ще­го при­ло­же­ния

90

1.4

день­ги на сче­тах в цен­траль­ном де­по­зи­та­рии, осу­ществ­ля­ю­щем де­я­тель­ность на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан или функ­ци­о­ни­ру­ю­щем на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на»

100

1.5

день­ги Ор­га­ни­за­ции, яв­ля­ю­щи­е­ся взно­са­ми в га­ран­тий­ные или ре­зерв­ные фон­ды кли­рин­го­вой ор­га­ни­за­ции (цен­траль­но­го контр­аген­та), мар­же­вы­ми взно­са­ми, пол­ным и (или) ча­стич­ным обес­пе­че­ни­ем ис­пол­не­ния обя­за­тельств по сдел­кам, за­клю­чен­ным в тор­го­вой си­сте­ме фон­до­вой бир­жи ме­то­дом от­кры­тых тор­гов и (или) с уча­сти­ем цен­траль­но­го контр­аген­та

100

1.6

день­ги на те­ку­щих сче­тах в бан­ках-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

1.7

день­ги на сче­тах в ор­га­ни­за­ци­ях-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, осу­ществ­ля­ю­щих функ­ции, уста­нов­лен­ные пунк­том 1 ста­тьи 59 За­ко­на Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан «О рын­ке цен­ных бу­маг», име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «ВВВ» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

1.8

день­ги на сче­тах в ор­га­ни­за­ци­ях-нере­зи­ден­тах Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, яв­ля­ю­щих­ся чле­ном Меж­ду­на­род­ной ас­со­ци­а­ции по во­про­сам об­слу­жи­ва­ния цен­ных бу­маг (International Securities Services Association) (Ин­тер­нэш­нл Се­кью­ри­тис Сер­ви­сис Асо­ши­айшн)

100

1.9

вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан при усло­вии, что дан­ные бан­ки яв­ля­ют­ся эми­тен­та­ми, вклю­чен­ны­ми в ка­те­го­рию «пре­ми­ум» сек­то­ра «ак­ции» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или эми­тен­та­ми, ак­ции ко­то­рых на­хо­дят­ся в пред­ста­ви­тель­ском спис­ке ин­дек­са фон­до­вой бир­жи

100

1.10

вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, со­от­вет­ству­ю­щих од­но­му из сле­ду­ю­щих тре­бо­ва­ний:

име­ют дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг не ни­же «B» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «kzBB+» по на­ци­о­наль­ной шка­ле Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств;

яв­ля­ют­ся до­чер­ни­ми бан­ка­ми-ре­зи­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ро­ди­тель­ские бан­ки-нере­зи­ден­ты Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан ко­то­рых име­ют дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг в ино­стран­ной ва­лю­те не ни­же «А-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

1.11

вкла­ды в бан­ках вто­ро­го уров­ня Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, име­ю­щих дол­го­сроч­ный кре­дит­ный рей­тинг «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или рей­тинг от «kzBB» до «kzBB-» по на­ци­о­наль­ной шка­ле Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

90

1.12

вкла­ды в меж­ду­на­род­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях, име­ю­щих дол­го­сроч­ный рей­тинг не ни­же «АА-» агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, вкла­ды в Евразий­ском Бан­ке Раз­ви­тия в на­ци­о­наль­ной ва­лю­те Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

1.13

вкла­ды в бан­ках-нере­зи­ден­тах, име­ю­щих дол­го­сроч­ный рей­тинг не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

2

Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги – все­го, в том чис­ле:

2.1

го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чая эми­ти­ро­ван­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством дру­гих го­су­дарств, вы­пу­щен­ные Ми­ни­стер­ством фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и На­ци­о­наль­ным Бан­ком Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

2.2

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные мест­ны­ми ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, осу­ществ­ля­ю­щей де­я­тель­ность на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

2.3

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные юри­ди­че­ским ли­цом, осу­ществ­ля­ю­щим вы­куп ипо­теч­ных зай­мов фи­зи­че­ских лиц, не свя­зан­ных с пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­стью, сто про­цен­тов ак­ций ко­то­ро­го при­над­ле­жат На­ци­о­наль­но­му Бан­ку Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

2.4

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные ак­ци­о­нер­ны­ми об­ще­ства­ми «Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на», «Фонд на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Са­мрук-Ка­зы­на», «На­ци­о­наль­ный управ­ля­ю­щий хол­динг «Бай­те­рек», «Фонд про­блем­ных кре­ди­тов» в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств

100

2.5

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, вклю­чен­ные в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, до­пу­щен­ные к пуб­лич­ным тор­гам на фон­до­вой бир­же, функ­ци­о­ни­ру­ю­щей на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на», со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям фон­до­вой бир­жи для вклю­че­ния в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи

90

2.6

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные субъ­ек­та­ми, от­не­сен­ны­ми к ма­ло­му или сред­не­му пред­при­ни­ма­тель­ству со­глас­но Пред­при­ни­ма­тель­ско­му ко­дек­су Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в сек­тор «Дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» ли­бо «Аль­тер­на­тив­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, и име­ю­щие га­ран­тию ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Фонд раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства «ДА­МУ» и (или) ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на», сум­ма ко­то­рой по­кры­ва­ет не ме­нее 50 (пя­ти­де­ся­ти) про­цен­тов но­ми­наль­ной сто­и­мо­сти дан­ных него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных бу­маг

95

2.7

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, вклю­чен­ные в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Аль­тер­на­тив­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, до­пу­щен­ные к пуб­лич­ным тор­гам на фон­до­вой бир­же, функ­ци­о­ни­ру­ю­щей на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на», со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям фон­до­вой бир­жи для вклю­че­ния в сек­тор «дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги» пло­щад­ки «Аль­тер­на­тив­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи

60

2.8

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или рей­тинг не ни­же «kzA-» по на­ци­о­наль­ной шка­ле Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

2.9

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вы­пу­щен­ные в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и дру­гих го­су­дарств, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку от «В+» до «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, или рей­тинг от «kzBBB+» до «kzBB-» по на­ци­о­наль­ной шка­ле Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня по на­ци­о­наль­ной шка­ле од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

85

2.10

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, име­ю­щи­ми меж­ду­на­род­ную рей­тинг не ни­же «АА-» агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, а та­к­же цен­ные бу­ма­ги, вы­пу­щен­ные Евразий­ским Бан­ком Раз­ви­тия и но­ми­ни­ро­ван­ные в на­ци­о­наль­ной ва­лю­те Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

100

2.11

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

2.12

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг от «ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

90

2.13

дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных го­су­дарств, име­ю­щих су­ве­рен­ный рей­тинг от «В+» до «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

80

2.14

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств

100

2.15

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку от «ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг од­но­го их дру­гих рей­тин­го­вых агентств

85

2.16

него­су­дар­ствен­ные дол­го­вые цен­ные бу­ма­ги ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щие (эми­тент ко­то­рых име­ет) рей­тин­го­вую оцен­ку от «В+» до «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг од­но­го их дру­гих рей­тин­го­вых агентств

70

3

Ак­ции и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки – все­го, в том чис­ле:

3.1

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и ино­стран­ных эми­тен­тов, вхо­дя­щих в со­став ос­нов­ных фон­до­вых ин­дек­сов, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

100

3.2

ак­ции юри­ди­че­ских лиц, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, со­от­вет­ству­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям ка­те­го­рии «пре­ми­ум» сек­то­ра «ак­ции» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

100

3.3

ак­ции юри­ди­че­ских лиц - ре­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в ка­те­го­рию «стан­дарт» сек­то­ра «ак­ции» пло­щад­ки «Ос­нов­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или ак­ции юри­ди­че­ских лиц – ре­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи, функ­ци­о­ни­ру­ю­щей на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на», до­пу­щен­ные к пуб­лич­ным тор­гам, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции, за ис­клю­че­ни­ем ак­ций и де­по­зи­тар­ных рас­пи­сок, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции, ука­зан­ных в стро­ке 3.4 на­сто­я­ще­го при­ло­же­ния

80

3.4

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в сек­тор «ак­ции» пло­щад­ки «Аль­тер­на­тив­ная» офи­ци­аль­но­го спис­ка фон­до­вой бир­жи, или ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, вклю­чен­ные в под­раз­дел офи­ци­аль­но­го спис­ка «Сег­мент ре­ги­о­наль­но­го рын­ка ак­ций» фон­до­вой бир­жи, функ­ци­о­ни­ру­ю­щей на тер­ри­то­рии Меж­ду­на­род­но­го фи­нан­со­во­го цен­тра «Аста­на», до­пу­щен­ные к пуб­лич­ным тор­гам, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

60

3.5

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «ВВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

100

3.6

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку от «ВВ+» до «ВВ-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

80

3.7

ак­ции юри­ди­че­ских лиц Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и ино­стран­ных эми­тен­тов, име­ю­щих рей­тин­го­вую оцен­ку от «В+» до «В-» по меж­ду­на­род­ной шка­ле агент­ства Standard & Poor's (Стан­дард энд Пурс) или рей­тинг ана­ло­гич­но­го уров­ня од­но­го из дру­гих рей­тин­го­вых агентств, и де­по­зи­тар­ные рас­пис­ки, ба­зо­вым ак­ти­вом ко­то­рых яв­ля­ют­ся дан­ные ак­ции

60

4

Иные цен­ные бу­ма­ги – все­го, в том чис­ле:

4.1

цен­ные бу­ма­ги ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи

70

4.2

паи Exchange Traded Funds (ETF) (Экс­чейндж Тр­эй­дэд Фандс), струк­ту­ра ак­ти­вов ко­то­рых по­вто­ря­ет струк­ту­ру од­но­го из ос­нов­ных фон­до­вых ин­дек­сов, или це­но­об­ра­зо­ва­ние по па­ям ко­то­рых при­вя­за­но к ос­нов­ным фон­до­вым ин­дек­сам

90

4.3

паи Exchange Traded Funds (ETF) (Экс­чейндж Тр­эй­дэд Фандс), Exchange Traded Commodities (ETC) (Экс­чейндж Тр­эй­дэд Ком­мо­ди­тис), Exchange Traded Notes (ETN) (Экс­чейндж Тр­эй­дэд Но­утс), име­ю­щие рей­тин­го­вую оцен­ку не ни­же «3 звез­ды» рей­тин­го­во­го агент­ства Morningstar (Морн­ин­стар)

80

4.4

цен­ные бу­ма­ги, яв­ля­ю­щи­е­ся пред­ме­том опе­ра­ции «об­рат­но­го ре­по», за­клю­чен­ной с уча­сти­ем цен­траль­но­го контр­аген­та

100

4.5

цен­ные бу­ма­ги ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, со­став ак­ти­вов ко­то­рых сфор­ми­ро­ван ис­клю­чи­тель­но за счет него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных субъ­ек­та­ми, от­не­сен­ны­ми к ма­ло­му или сред­не­му пред­при­ни­ма­тель­ству со­глас­но Пред­при­ни­ма­тель­ско­му ко­дек­су Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, по ко­то­рым име­ет­ся га­ран­тия ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Фонд раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства «ДА­МУ» и (или) ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Банк Раз­ви­тия Ка­зах­ста­на», сум­ма ко­то­рой по­кры­ва­ет не ме­нее 50 (пя­ти­де­ся­ти) про­цен­тов но­ми­наль­ной сто­и­мо­сти дан­ных него­су­дар­ствен­ных дол­го­вых цен­ных бу­маг, вклю­чен­ные в офи­ци­аль­ный спи­сок фон­до­вой бир­жи

95

5

Иные ак­ти­вы – все­го, в том чис­ле:

5.1

аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные ме­тал­лы и ме­тал­ли­че­ские сче­та

100

5.2

де­би­тор­ская за­дол­жен­ность (за ис­клю­че­ни­ем де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти аф­фи­ли­ро­ван­ных лиц Ор­га­ни­за­ции) по на­чис­лен­но­му, но не вы­пла­чен­но­му ко­мис­си­он­но­му воз­на­граж­де­нию в рам­ках осу­ществ­ле­ния про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг (не про­сро­чен­ная по усло­ви­ям до­го­во­ра) - в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей 10 (де­сять) про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су Ор­га­ни­за­ции

100

5.3

тре­бо­ва­ния к эми­тен­там цен­ных бу­маг по вы­пла­те но­ми­наль­ной сто­и­мо­сти цен­ных бу­маг, воз­ник­шие в свя­зи с ис­те­че­ни­ем сро­ка их об­ра­ще­ния, преду­смот­рен­но­го про­спек­том вы­пус­ка цен­ных бу­маг (не про­сро­чен­ные по усло­ви­ям про­спек­та вы­пус­ка цен­ных бу­маг)

100

5.4

ос­нов­ные сред­ства Ор­га­ни­за­ции в ви­де недви­жи­мо­го иму­ще­ства в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей 5 (пя­ти) про­цен­тов от сум­мы ак­ти­вов по ба­лан­су Ор­га­ни­за­ции

100

6

Со­во­куп­ные лик­вид­ные ак­ти­вы

6.1

Лик­вид­ные ак­ти­вы

6.2

Вы­со­ко­лик­вид­ные ак­ти­вы

6.3

Цен­ные бу­ма­ги, яв­ля­ю­щи­е­ся пред­ме­том опе­ра­ции «ре­по», (за ис­клю­че­ни­ем го­су­дар­ствен­ных цен­ных бу­маг)

70

6.4

Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги со сро­ком до по­га­ше­ния до 1 (од­но­го) го­да на рас­чет­ную да­ту, яв­ля­ю­щи­е­ся пред­ме­том опе­ра­ции «ре­по»

95

6.5

Го­су­дар­ствен­ные цен­ные бу­ма­ги со сро­ком до по­га­ше­ния бо­лее 1 (од­но­го) го­да на рас­чет­ную да­ту, яв­ля­ю­щи­е­ся пред­ме­том опе­ра­ции «ре­по»

85

7

Со­во­куп­ные обя­за­тель­ства по ба­лан­су, в т.ч.:

7.1

До 7 дней

7.2

До 30 дней

7.3

До 90 дней

7.4

Обя­за­тель­ства по мар­же­во­му обес­пе­че­нию

8

Ми­ни­маль­ный раз­мер соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла

8.1

Ор_УИП

8.2

Ор_БД

8.3

Ор_УИ­П_­ПА

9

Ко­эф­фи­ци­ент до­ста­точ­но­сти соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла

10

Ко­эф­фи­ци­ен­ты сроч­ной лик­вид­но­сти:

10.1

К2-1

10.2

К2-2

10.3

К2-3

10.4

К2-4