Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системно значимых
Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системно значимых
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257 «Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10210, опубликовано 5 марта 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»);
2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 32 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13304, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).
3. Департаменту финансовой стабильности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Национального Банка Республики Казахстан
Е. Досаев
Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 23 декабря 2019 года № 240
Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых (далее - Правила) определяют порядок отнесения финансовых организаций к числу системно значимых в целях формирования Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) макропруденциальной политики.
2. Для целей Правил используются следующие понятия:
1) системно значимый банк – банк второго уровня, от стабильного функционирования которого зависит стабильность финансовой системы страны в целом или отдельных ее сегментов;
2) системно значимая инфраструктурная финансовая организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, от стабильного функционирования которого зависит стабильность функционирования рынка ценных бумаг;
3) инфраструктурная финансовая организация - организация, осуществляющая один из следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
депозитарная деятельность;
клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
Глава 2. Порядок отнесения финансовых организаций к числу системно значимых
3. Отнесение финансовых организаций к числу системно значимых осуществляется в рамках реализации мер, направленных на снижение системных рисков финансовой системы.
Финансовыми организациями, отнесенными к числу системно значимых, признаются банки второго уровня (далее - банки) и инфраструктурные финансовые организации, соответствующие критериям, установленным пунктами 4 и 13 Правил, на основании оценки, проводимой Национальным Банком.
4. Для отнесения банка к числу системно значимых банков используются следующие критерии:
1) размер банка;
2) взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка;
3) взаимозаменяемость банка;
4) комплексность (сложность) проводимых банком операций.
5. Показателями, характеризующими размер банка, являются:
1) доля суммы активов банка в совокупном объеме активов банков (П1);
2) доля обязательств банка в совокупном объеме обязательств банков (П2).
6. Показателями, характеризующими взаимосвязанность банка с участниками финансового рынка, являются:
1) доля суммы межбанковских активов, условных требований банка по отношению к банкам (далее - межбанковские активы) и инвестиций банка в дочерние организации в совокупном объеме межбанковских активов и инвестиций банков в дочерние организации (П3);
2) доля суммы межбанковских обязательств, условных обязательств банка перед банками (далее - межбанковские обязательства) и обязательств по пенсионным активам Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», инвестированным во вклады в банк и ценные бумаги, выпущенные банком, в совокупном объеме межбанковских обязательств банков и обязательств банков по пенсионным активам Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», инвестированным в банковские вклады и ценные бумаги, выпущенные банками (П4);
3) доля суммы размещенных в банке вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Акционерным обществом «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее - Фонд), в совокупном объеме размещенных в банках вкладов физических лиц, подлежащих гарантированию Фондом (П5).
7. Показателями, характеризующими взаимозаменяемость банка, являются:
1) доля общей суммы платежей банка, проведенных через межбанковскую систему переводов денег, систему межбанковского клиринга, платежей на рынке электронных банковских услуг (в сети банка), платежей и переводов, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банком и его контрагентами, через системы международных денежных переводов (далее - безналичные платежи), в совокупном объеме безналичных платежей банков (П6);
2) доля ссудного портфеля банка в совокупном ссудном портфеле банков (П7);
3) доля активов, принятых банком на кастодиальное обслуживание, в совокупном объеме активов, принятых банками на кастодиальное обслуживание (П8).
8. Показателями, характеризующими комплексность (сложность) проводимых банком операций, являются:
1) доля суммы условных требований банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных требований банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П9);
2) доля суммы условных обязательств банка по производным финансовым инструментам и иностранной валюте в совокупном объеме условных обязательств банков по производным финансовым инструментам и иностранной валюте (П10);
3) доля общей суммы ценных бумаг, учитываемых банком по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в совокупном объеме ценных бумаг, учитываемых банками по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (П11).
9. Расчет показателей, указанных в пунктах 5, 6, 7 и 8 Правил, за исключением показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется по состоянию на первое число квартала.
Расчет показателя, указанного в подпункте 1) пункта 7 Правил, осуществляется за квартал.
Период расчета среднего значения показателей включает четыре последовательных квартала, предшествующих дате расчета.
10. Обобщающий показатель банка (ОП) рассчитывается по формуле:
,
где:
ОП - обобщающий показатель банка;
Пij - значение j-го показателя (П1-П11) в процентах за і-тый квартал;
Впj - вес j-го показателя (П1-П11) в обобщающем показателе, значение которого составляет:
Вп1 = 20%;
Вп2 = 20%;
Вп3 = 5%;
Вп4 = 5%;
Вп5 = 10%;
Вп6 = 10%;
Вп7 = 7%;
Вп8 = 3%;
Вп9 = 5%;
Вп10 = 5%;
Вп11 = 10%.
11. Банк относится к числу системно значимых банков, если обобщающий показатель банка, рассчитанный в соответствии с пунктом 10 Правил, составляет 8 (восемь) процентов и более.
12. Банки, у которых обобщающий показатель, рассчитанный в соответствии с пунктом 10 Правил, превышает 3 (три) процента, но составляет менее 8 (восьми) процентов, являются потенциально системно значимыми банками, и информация об этом доводится Национальным Банком до сведения данных банков и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения списка системно значимых финансовых организаций в соответствии с пунктом 15 Правил.
13. Инфраструктурная финансовая организация относится к числу системно значимых в случае ее соответствия критерию уникальности.
Инфраструктурная финансовая организация соответствует критерию уникальности, если инфраструктурная финансовая организация в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг является единственной организацией, осуществляющей один из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 2 Правил.
14. Национальный Банк на основании данных по состоянию на 1 октября года, предшествующего утверждению списка системно значимых финансовых организаций, формирует список системно значимых финансовых организаций.
15. Список системно значимых финансовых организаций утверждается в срок не позднее 20 января соответствующего года приказом Председателя Национального Банка либо лица, его замещающего, который вступает в силу по истечении десяти календарных дней со дня его принятия.
16. Информация о включении финансовой организации в список системно значимых финансовых организаций доводится до сведения данных финансовых организаций и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия приказа в соответствии с пунктом 15 Правил.
17. Допускается внесение изменений в утвержденный список системно значимых финансовых организаций в случае снижения суммы активов системно значимого банка на 50% (пятьдесят процентов) и более с даты, указанной в пункте 14 Правил, на основании ходатайства уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, подтверждающего такое изменение.
После получения ходатайства уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национальный Банк в течение 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет расчет среднего значения показателей, указанных в пунктах 5, 6, 7 и 8 Правил, за 2 (два) последовательных квартала, предшествующих дате расчета.
18. Изменения в утвержденный список системно значимых финансовых организаций в соответствии с пунктом 17 Правил вносятся приказом Председателя Национального Банка либо лица, его замещающего, который вступает в силу со дня подписания.
Информация об изменении списка системно значимых финансовых организаций доводится до сведения заинтересованных финансовых организаций и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания приказа.