О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем»
В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796, опубликованное 5 декабря 2013 года в газете «Юридическая газета» № 183 (2558) следующие изменения:
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в часть первую преамбулы внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в текст в правом верхнем углу приложения 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в текст в правом верхнем углу приложений 3, 4 и 5 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется.
2. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Национального Банка
Д. Акишев
Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 декабря 2017 года № 257
Приложение 2
к Правилам формирования
системы управления рисками
и внутреннего контроля для
организаций, осуществляющих
брокерскую и дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, деятельность
по управлению инвестиционным
портфелем
форма 1
Стресс-тестинг по ценовому риску
Категория актива
Текущая стоимость финансового инструмента (в тенге)
Сценарий снижения текущей стоимости финансового инструмента
Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
0%-5%
5%-10%
10%-20%
20%-30%
более 30%
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого убыток:
В графе 1 указываются активы, по которым имеется рыночная либо оценочная цена. При этом активы группируются самостоятельно Управляющим или брокером и (или) дилером, являющимся Управляющим по видам и по сектору экономики.
В графах 3, 4, 5, 6, 7 по каждой категории актива выбирается только один предполагаемый сценарий.
По долговым финансовым инструментам используется доходность к погашению.
Краткое обоснование выбранного сценария:
Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)
___________________ _________________
подпись дата
форма 2
Стресс-тестинг по процентному риску
Срок до погашения долговой ценной бумаги
Текущая стоимость финансового инструмента
Сценарий снижения процентной ставки купонного вознаграждения
Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
0%-2%
2%-4%
4%-6%
более 6%
1
2
3
4
5
6
7
менее 6 месяцев
6-12 месяцев
12-18 месяцев
18-24 месяцев
более 24 месяцев
Итого убыток:
В графах 3, 4, 5, 6 финансовые инструменты одной категории могут быть подвергнуты нескольким сценариям.
Краткое обоснование выбранного сценария:
Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)
___________________ _________________
подпись дата
форма 3
Стресс-тестинг по валютному риску
Иностранная валюта
Текущая стоимость финансовых инструментов, номинированных в данной иностранной валюте (в тенге)
Сценарий укрепления тенге по отношению к иностранной валюте
Убыток по выбранному сценарию (в тенге)
1%-3%
3%-5%
5%-7%
7%-13%
13%-20%
более 20%
Итого убыток:
Краткое обоснование выбранного сценария:
Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)
___________________ _________________
подпись дата
форма 4
Стресс-тестинг по риску ликвидности
Наименование ликвидного актива
Сумма, необходимая для осуществления выкупа Управляющим паев (акций) инвестиционного фонда под управлением в процентах от активов данного инвестиционного фонда
0%-3%
3%-6%
6%-9%
9%-12%
12%-15%
15%-20%
20%-25%
25%-30%
более 30%
Достаточность ликвидных активов
Стресс-тестинг по риску ликвидности осуществляется по собственным активам Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим.
При осуществлении стресс-тестинга по риску ликвидности по собственным активам Управляющего применяется перечень ликвидных активов, предусмотренный Правилами расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9410).
Краткое обоснование выбранного сценария:
Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера, являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)
___________________ _________________
подпись дата