О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 "Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан"

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 "Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан"

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования порядка выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4360) следующие изменения:

в Правилах выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункты 19-1 и 19-2 изложить в следующей редакции:

«19-1. Обязательные критерии для мандатов, в которых объем передаваемых активов одному внешнему управляющему превышает эквивалент 300 (трехсот) миллионов долларов США:

1) не менее 10 (десяти) лет опыта работы с финансовыми инструментами, в которые предполагается инвестировать активы Фонда, из которых не менее 5 (пяти) лет опыта работы по объявленному типу мандата.

Если объявлен тендер по выбору внешнего управляющего по глобальному мандату, а участник тендера имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты, то не менее 5 (пяти) лет опыта работы по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов охвата глобального мандата;

2) размер активов под управлением: внешний управляющий должен иметь под управлением совокупные активы клиентов (в том числе, находящихся на консультационном обслуживании) не менее эквивалента 25 (двадцати пяти) миллиардов долларов США;

3) размер активов по рассматриваемому типу мандата под управлением: внешний управляющий должен иметь по рассматриваемому типу мандата совокупные активы клиентов не менее эквивалента 1 (одного) миллиарда долларов США.

Если объявлен тендер по выбору внешнего управляющего по глобальному мандату, а участник тендера имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты, то не менее эквивалента 1 (одного) миллиарда долларов США по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов охвата глобального мандата.

19-2. Обязательные критерии для специализированных мандатов, в которых объем передаваемых активов одному внешнему управляющему не превышает эквивалент 300 (трехсот) миллионов долларов США:

1) не менее 5 (пяти) лет опыта работы с финансовыми инструментами, в которые предполагается инвестировать активы Фонда, из которых не менее 3 (трех) лет опыта работы по объявленному типу мандата.

Если объявлен тендер по выбору внешнего управляющего по глобальному мандату, а участник тендера имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты, то не менее 3 (трех) лет опыта работы по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов охвата глобального мандата;

2) размер активов под управлением: внешний управляющий должен иметь под управлением совокупные активы клиентов (в том числе, находящихся на консультационном обслуживании) не менее эквивалента 3 (трех) миллиардов долларов США, за исключением внешних управляющих по мандатам альтернативных инструментов, для которых размер совокупных активов клиентов под управлением должен быть не менее 1 (одного) миллиарда долларов США;

3) размер активов по рассматриваемому типу мандата под управлением: внешний управляющий должен иметь по рассматриваемому типу мандата совокупные активы клиентов не менее эквивалента 150 (ста пятидесяти) миллионов долларов США.

Если объявлен тендер по выбору внешнего управляющего по глобальному мандату, а участник тендера имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты, то не менее эквивалента 150 (ста пятидесяти) миллионов долларов США по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов охвата глобального мандата.

После начала действия специализированного мандата одному внешнему управляющему по результатам его управления передаются активы в размере, превышающем 300 (триста) миллионов долларов США, но не более ограничения, указанного в пункте 12 Правил.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Процедура оценки эффективности работы внешнего управляющего осуществляется в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам и по результатам проведенного анализа Правлением Национального Банка либо Полномочным представителем принимается соответствующее решение о продолжении работы с данным внешним управляющим или о ее прекращении. Решение принимается на основе результатов внешнего управляющего за период управления в 3 (три) года.»;

приложения 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка

Г. Марченко

«СОГЛАСОВАНО»

Министр финансов

Республики Казахстан

__________ Б. Жамишев

1 июня 2012 года

Приложение 1 к постановлению

Правления Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 апреля 2012 года № 162

Приложение 2

к Правилам выбора

внешних управляющих активами

Национального фонда

Республики Казахстан

Оценочные критерии для сравнительного анализа предложений внешних управляющих

Кри­те­рий

Зна­чи­мость

кри­те­рия

(в про­цен­тах)

1.

Ис­то­ри­че­ские ре­зуль­та­ты управ­ле­ния порт­фе­лем (при про­ве­де­нии срав­ни­тель­но­го ана­ли­за пред­ло­же­ний по­тен­ци­аль­ных внеш­них управ­ля­ю­щих, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щих­ся на ре­ги­о­наль­ных ман­да­тах и участ­ву­ю­щих в вы­бо­ре управ­ля­ю­ще­го по гло­баль­но­му ман­да­ту, по­ка­за­те­ли нор­ми­ру­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от охва­та со­от­вет­ству­ю­ще­го ман­да­та)

35

сред­ний по­ка­за­тель сверх­до­ход­но­сти за по­след­ние 3-5 лет (в слу­чае ес­ли по­ка­за­тель сверх­до­ход­но­сти за пе­ри­од ме­нее 5 лет по­ло­жи­тель­ный, по­ка­за­тель нор­ми­ру­ет­ся от­но­си­тель­но пе­ри­о­да в 5 лет)

40

сред­ний по­ка­за­тель ин­фор­ма­ци­он­но­го ко­эф­фи­ци­ен­та за по­след­ние 3-5 лет (в слу­чае ес­ли по­ка­за­тель ин­фор­ма­ци­он­но­го ко­эф­фи­ци­ен­та за пе­ри­од ме­нее 5 лет по­ло­жи­тель­ный, по­ка­за­тель нор­ми­ру­ет­ся от­но­си­тель­но пе­ри­о­да в 5 лет)

60

2.

Ак­ти­вы

10

про­цент объ­е­ма ак­ти­вов по дан­но­му ти­пу ман­да­та к об­щим ак­ти­вам под управ­ле­ни­ем (при про­ве­де­нии срав­ни­тель­но­го ана­ли­за пред­ло­же­ний по­тен­ци­аль­ных внеш­них управ­ля­ю­щих, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щих­ся на ре­ги­о­наль­ных ман­да­тах и участ­ву­ю­щих в вы­бо­ре управ­ля­ю­ще­го по гло­баль­но­му ман­да­ту, ис­поль­зу­ет­ся объ­ем ак­ти­вов по ре­ги­о­наль­ным ман­да­там. Дан­ное зна­че­ние нор­ми­ру­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от охва­та со­от­вет­ству­ю­ще­го ман­да­та)

65

про­цент объ­е­ма ак­ти­вов ин­сти­ту­ци­о­наль­ных ин­ве­сто­ров к об­щим ак­ти­вам под управ­ле­ни­ем

35

3.

Ко­ман­да

15

сред­ний опыт ра­бо­ты порт­фель­ных ме­не­дже­ров и ана­ли­ти­ков, от­вет­ствен­ных за управ­ле­ние ак­ти­ва­ми по со­от­вет­ству­ю­ще­му ман­да­ту

50

низ­кая те­ку­честь кад­ров сре­ди порт­фель­ных ме­не­дже­ров и ана­ли­ти­ков в це­лом по ком­па­нии

50

4.

Кре­дит­ный ста­тус

5

в слу­чае ес­ли есть га­ран­тия го­лов­ной ор­га­ни­за­ции, ли­бо со­гла­ше­ние под­пи­сы­ва­ет­ся с го­лов­ной ор­га­ни­за­ци­ей, то кре­дит­ный рей­тинг го­лов­ной ор­га­ни­за­ции (S&P или Moody's), в про­тив­ном слу­чае кре­дит­ный рей­тинг ком­па­нии

5.

Уро­вень ко­мис­сии за управ­ле­ние

20

Уро­вень ба­зо­вой ко­мис­сии

90

При­ня­тие прин­ци­па net new high basis since inception

10

6.

Сер­вис

10

обу­че­ние спе­ци­а­ли­стов На­ци­о­наль­но­го Бан­ка

70

еже­днев­ная от­чет­ность

30

7.

На­ли­чие спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния по кон­тро­лю и управ­ле­нию рис­ка­ми

2

8.

При­ня­тие от­вет­ствен­но­сти пе­ред На­ци­о­наль­ным Бан­ком в слу­чае на­ру­ше­ния усло­вий со­гла­ше­ния по внеш­не­му управ­ле­нию

3

Приложение 2 к постановлению

Правления Национального Банка

Республики Казахстан

от 28 апреля 2012 года № 162

Приложение 3

к Правилам выбора внешних

управляющих активами

Национального фонда

Республики Казахстан

Порядок оценки предложения внешнего управляющего в соответствии с таблицей оценочных критериев

1. Оценкой предложения внешнего управляющего служит сумма всех показателей, приведенных в таблице оценочных критериев (далее - Таблица) с соответствующими весами.

2. Перед тем, как тот или иной показатель будет внесен в Таблицу, показатель нормируется относительно лучшего показателя в рассматриваемом критерии с использованием формулы:

Нормированный показатель управляющего = Показатель управляющего/максимальное значение показателя по всем внешним управляющим.

3. Если внешний управляющий управляет активами по объявленному типу мандата в рамках другого мандата, то осуществляется оценка исторических результатов управления данными активами в рамках другого мандата.

4. При оценке кредитного рейтинга головной организации и/или внешнего управляющего используется следующая система показателей:

Кре­дит­ный рей­тинг

(S&P)

По­ка­за­тель

AAA

1

AA+

0,8

AA

0,7

AA-

0,6

A+

0,5

A

0,4

A-

0,3

ВВВ+

0,2

ВВВ

0,1

Ни­же ВВВ

0

5. При оценке обучения специалистов Национального Банка используется следующая система показателей:

Усло­вия тре­нин­га

По­ка­за­тель

Внеш­ний управ­ля­ю­щий опла­чи­ва­ет пе­ре­лет, про­жи­ва­ние, пи­та­ние

1

Внеш­ний управ­ля­ю­щий опла­чи­ва­ет про­жи­ва­ние, пи­та­ние

0.5

Внеш­ний управ­ля­ю­щий опла­чи­ва­ет про­жи­ва­ние

0.2